【贸易指数CTA增强因子在布林带策略中，样本外测试夏普比率可达1.5】CTA增强因子功能为增强CTA策略趋势跟踪能力。此CTA增强因子库(贸易指数系列)主要包含8种CTA策略趋势增强因子，覆盖5类有色金属（铜铝锌锡镍），共40个因子。因子制作涉及......现货贸易与采购行为影响供需平衡，从而影响期货价格趋势动量。我们根据此规律，初步制作了基于概率的CTA策略，并进行仓位管理和止损单设置。但是，...... 因此，我们使用SMM现货价格、SMM社会库存和期货价量数据构建趋势增强因子，使因子都适用于铜铝锌锡镍。在未配置仓位管理和止损单的情况下，样本外的布林带测试有半数CTA趋势增强因子夏普比率在1.2至1.5，全部增强因子的夏普率都优于对照组。

【净买入贸易强度指数出现较强买入信号，沪铝价格紧随上涨】铝现货净买入强度指数交易信号在期货中出现。现货净买入强度指数在2024年4月2日出现近30天历史高点，模型预计未来......

【基于秩相关性与专家经验的基本面先行指标筛选法】我们基于秩相关性分析法与专家经验分析法对基本面先行指标进行筛选。我们选用了相关性分析法中的斯皮尔曼等级相关系数（Spearman’s Rank Correlation Coefficient）对电解铝和氧化铝的月度平衡、进出口和成本利润数据进行前瞻性分析。通过量化分析，我们发现利润、成本和价格对产量、进口和消费量的提前相关性较高，但是也发现某些先行指标并不能明确地解释产业逻辑。结合基本面分析，我们最终综合地得出10条稳定性和解释性较强的先行指标。我们通过两种传统分析法，结合出了新的先行指标筛选流程。

【SMM分析：光伏产业链数据挖掘与预测（下篇）】此研究分为上、中、下篇。本文为下篇；本文主要运用随机森林和LASSO回归模型输出因子重要性。数据集主要涵盖光伏产业链的产量、进出口、发电量、PPI、价格等数据，时间段为2021年1月31日到2022年9月30日。研究发现......

【SMM分析：光伏产业链数据挖掘与预测（中篇）】此研究分为上、中、下篇。本文为中篇；本文主要运用随机森林、LASSO回归和灰色模型来对光伏产业链的相关数据和趋势进行预测。数据集主要涵盖光伏产业链的产量、进出口、发电量、PPI、价格等数据，时间段为 2021 年 1 月 31 日到 2022 年 9 月 30 日。研究发现......

【SMM分析：光伏产业链数据挖掘与预测（上篇）】此研究主要分上、中、下篇。本文为上篇；本文主要运用Apriori关联规则算法启发式地挖掘光伏产业链月度同比数据之间增减的关系。数据集主要涵盖光伏产业链的产量、进出口、发电量、PPI、价格等数据，时间段为2021年1月31日到2022年9月30日。研究发现......

【SMM分析：关联规则算法挖掘铝价、库存和产量同比规律】本文为了挖掘当月宏观、铝价、库存和产量同比数据对次月铝价、库存和产量同比数据的规律，采用由 Agrawal 等人在1993年根据针对购物篮分析问题提出的Apriori算法对数据进行挖掘。本文通过数据处理后，月频数据区间为2014年1月至2022年7月。研究发现......

【SMM分析：双均线策略回测框架及部分期货品种策略参数择优】本文以构建双均线策略回测框架和探究收益率最优的双均线策略参数为主要目的。双均线策略运用在期货盘面时，策略不仅能协助盯盘者判断价格趋势，还能为交易者提供建仓和平仓信号。双均线策略结构非常简洁，由长期移动平均曲线（MA_long）和短期移动平均曲线（MA_short）组成；在期货看盘软件中，MA指标默认长期周期与短期周期分别为10天与5天。然而，看盘软件中的默认参数并不能长期有效；本文在回测时发现......