文章引言

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【市场情况】

3月29日，A股主要指数早盘高开，收盘涨跌不一：上证指数连跌4日，收跌0.16%报3240.06点，深成指收涨0.13%、创业板指横盘整理收涨0.09%，万得双创收涨0.33%，万得全A收跌0.07%。个股亦普遍下跌，当日共1582只个股上涨（23涨停），3409只下跌（5跌停），135只持平。北向资金宁德时代获净买入5.41亿元，金山办公遭净卖出4.83亿元。

分行业板块看，半导体，电脑硬件反弹，各涨2.15%、1.71%，日用化工、航空等跟涨1%左右，光模块、半导体、概念活跃上扬6.7%，4.2%；下跌板块中，建筑、多元金融、能源设备大幅回调逾2%，分别跌2.28%，2.15%，2.14%，CRO、基建央企主题调整。

期指方面，四大期指主力合约大部分回调：IF2304收跌0.00%，IH2304收跌0.20%，IC2304收跌0.38%，IM2304收跌0.24%。基差方面，四大股指基差多数升水： IF2304升水2.86点，IH2304升水1.98点，IC2304升水0.65点，IM2304贴水0.28点。

【消息面】

国内要闻方面，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川，中国人民银行行长易纲，国家发改委副主任赵辰昕，中国人民银行副行长宣昌能等在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上提出相关建议，会议中易纲表示，商业银行已运用碳减排支持工具发放贷款超6000亿元。国务院总理在会见国际货币基金组织总裁时表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势，中国经济基础厚实，发展前景广阔，将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。未来消费复苏有望进一步释放。

海外，美联储巴尔表示在监管方面本可以做得更好；很难知道美联储是否有工具来防止硅谷银行的崩溃；美联储存在重大监管失误。后续，美国银行可能将面临更多的资产调整，贷款收紧和监管措施。

【资金面】

昨日全天A股市场成交额0.98万亿元，北向资金大幅回流，全天总计净买入43.23亿元；其中沪股通净买入36.29亿元，深股通净买入6.94亿元。央行发布公告称，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2023年3月29日（周三）将开展2023年第三期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2023年3月29日，到期日为2023年6月29日（遇节假日顺延）。同时，央行展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日670亿元逆回购到期，因此单日净投放1330亿元。

【操作建议】

年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为0.77%、0.82%、0.11%与-0.04%。近期主板接连回调，建议逢低做多。