多家头部量化私募:否认“暂停T0算法交易” 否认“助涨杀跌”

8月28日,市场一则流传广泛截图显示“考虑到印花税减半政策对市场流动性的影响,防止对客户投资造成不利影响,与策略供应商沟通8月28日暂停量化T0算法交易”,对此,多家头部量化私募向财联社记者否认,头部量化基本上都是自建系统,很少采购外部供应商系统,周末得知印花税减半政策,系统调试都来不及,不会冒风险暂停T0交易。也有量化私募、供应商等市场表示,不排除券商有出于安全考虑暂停T0交易的可能,但是市场存在夸大解读的嫌疑。而且T0交易不是主流交易,对市场影响较小。

此外,针对量化是否“助涨杀跌”的老生常谈,多家量化私募表示,这个锅不背。头部量化换手率基本上在100倍左右,并非能够做到秒级高频,规模较小的3亿到5亿的量化私募换手率可能较高,但因规模较小,对市场冲击也不会太大。“我们换手率仅有50倍上下,平均持仓约在8天左右,有的策略甚至长达两周。”某量化私募人士表示。

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