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上期所修订风险控制管理办法有关铜铝保证金调整方式

上期所发布,关于修订“上海期货交易所风险控制管理办法”第五条有关铜铝保证金调整方式的通知,该通知称,修订后的保证金调整方式,自铜0312、铝0312合约及以后月份合约开始执行。 据上期交发研字2003.106号文,根据铜铝期货市场的发展状况,经理事会批准,本所决定修订“上海期货交易所风险控制管理办法”第五条有关铜铝保证金的调整方式,即对远期(四个月以后)的铜铝期货合约,其交易保证金比例不再随该合约持仓量的增加而提高。本规定自铜0312、铝0312合约及以后月份合约开始执行。 附件:“上海期货交易所风险控制管理办法”第五条修订内容 第五条 交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下: ------------------------------------------------------------------------- 月份 交割月份前(不含交割月份)第 交割月份 交割月份 交割月份 三个月份的第一个交易日起, 的第一个 的第六个 的最后交 其它 某一期货合约持仓量 X (万手) 交易日起 交易日起 易日前一 保证金 月份 X>16万 14 手 16万手 14万手 起 ------------------------------------------------------------------------- 阴极铜 交易保证 投机 5% 10% 8% 6.5% 10% 15% 20% 金比例 保值 5% 10% 8% 6.5% 5% 5% 5% ------------------------------------------------------------------------- 铝交易保 证金比例 投机 5% 10% 8% 6.5% 10% 15% 20% 保值 5% 10% 8% 6.5% 5% 5% 5% ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 月份 某一期货合约持仓量X(万手) 交割月前 交割月前 交割月份 一月份的 一月份的 的第一个 第一个交 第十个交 交易日起 易日起 易日起 保证金 X>16万手 14------------------------------------------------------------------------- 天然橡胶 交易保证 投机 11% 9% 7% 10% 15% 20% 金比例 保值 11% 9% 7% 10% 15% 20% ------------------------------------------------------------------------- 注:表中某一期货合约持仓量(X)为双向计算。 交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时,新开仓合约按该级交易保证金标准收取。交易结束后,交易所对全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金。 在进入交割月份后,卖方可用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证,其持仓对应的交易保证金不再收取。
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