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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20191219:产量由增转降,黑色全面回暖

来源:SMM

     20191219:产量由增转降,黑色全面回暖
       量价方面: RB2001较前一交易日收盘上涨28元/吨,收于3716元/吨;RB2005较前一交易日上涨42元/吨,收于3518元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨13元/吨, 收于3727元/吨;HC2005较前一交易日收盘上涨6元/吨,收于3544元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨12元/吨,收于684元/吨; I2005较前一交易日上涨13元/吨,收于648元/吨;J2001较前一交易日收盘下跌3/吨,收于1948.5元/吨; J2005较前一交易日上涨25.5元/吨,收于1887.5元/吨;RB2001成交24.08万手,持仓减少9.38万手至68.74万手; RB2005成交276万手,持仓增加7.13万手至265万手;  I2001成交8.77万手, 持仓减少2.87万手至20.95万手;I2005成交161万手, 持仓增加1.77万手至134万手。
观点: 偏弱运行。螺纹方面,今日发布的数据显示,产量在连续4周出现回升后,首次出现下降,库存有小幅的增加,但绝对值仍处于同期以来的低位。对价格形成有效支撑,近两周,河北、山西等多地相继发布重污染天气预警,钢铁企业生产受限,供需矛盾有所缓解,但库存累积压力仍存,短期大幅拉涨后需警惕回调风险;铁矿方面,今日受到市场整体氛围回暖影响,有所拉升,目前在低库存策略下,钢厂存在一定的补库需求,对价格有所支撑,但临沂等地启动重污染天气橙色预警,利空矿价,短期多空较为胶着,或以震荡运行为主,等待新的矛盾累积;焦炭方面,贵州省人民政府发布紧急通知,称深刻吸取安龙县广隆煤矿“12.17”重大煤与瓦斯突出事故教训,进一步加强煤矿安全生产工作,30万吨/年以上煤矿立即停止生产,8个煤矿安全生产集中整治省级督察组,即赴各地开展煤矿安全生产集中整治,安全检查预期升温叠加去产能预期,做空存在较大政策性风险,近期不建议作为空头配置。
策略:RB2005合约看区间(3350,3580);I2005合约看区间(600,670)。盘面震荡洗盘加剧,需及时止盈止损,高位空单可设好盈利保护继续持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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