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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191206:多地再度启动环保限产,黑色偏强运行

来源:SMM


       量价方面: RB2001较前一交易日收盘上涨24元/吨,收于3609元/吨;RB2005较前一交易日上涨33元/吨,收于3437元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨2元/吨, 收于3621元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌1.5元/吨,收于653元/吨; I2005与前一交易日持平,收于620.5元/吨。J2001较前一交易日收盘上涨5.5元/吨,收于1873.5元/吨; RB2001成交106万手,持仓减少17.35万手至161万手; RB2005成交229万手,持仓增加18万手至217万手;  I2001成交43.9万手, 持仓减少10.3万手至73.1万手;I2005成交113万手, 持仓增加6.55万手至111万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出4.67亿元;I2001资金净流出5.48亿元;RB2005今日资金净流入5.48亿元;I2005资金净流入3.25亿元。
    观点:偏强运行。螺纹方面,迁安市人民政府发布了《迁安市大气污染防治强化管控期间停限产调度安排表》,对2019年12月份工业企业的停限产方案作出了新的安排,其中涉及荣信、鑫达、迁安轧一、九江线材等多家钢铁企业;遵化12月管控措施涉及港陆、建龙特钢等82家钢厂,对盘面有所提振,移仓换月完成后,主力合约切换至RB2005,该合约贴水较大,对价格仍有支撑,预计短期仍有望偏强运行;铁矿石方面,本周港口库存继续下降,35个港口铁矿石库存环比上周11417万吨下降67万吨,较去年同期下降1344万吨,而日均疏港量则小幅增加12.8万吨,另据SMM调研,部分钢企表示节前补库将于中下旬开始启动,对矿石价格有一定支撑;焦炭方面,近期受到环保限产及去产能的影响,多地焦企间歇性限产增多,江苏徐州地区焦企因为近期空气质量环保要求,近期又增加了部分限产企业,目前徐州综合限产力度在30%左右,供给略有收缩,加之利润回升后,钢厂采购积极性有所提升,将支撑价格偏强运行。
      策略:RB2005合约看区间(3350,3550);I2005合约看区间(580,680)。逢低介入I2005多单,多卷空螺头寸持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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