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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191203:淡水河谷下调产量预估,矿价走势坚挺

来源:SMM

 
       量价方面: RB2001较前一交易日收盘下跌35元/吨,收于3599元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌31元/吨, 收于3578元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌1.5元/吨,收于651.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨6元/吨,收于1859.5元/吨。RB2001成交206万手,持仓减少7.86万手至194万手;  I2001成交85.5万手, 持仓减少9.34万手至103万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出2.83亿元;I2001资金净流出5亿元。
观点:分化运行。螺纹方面,今日走势偏弱,移仓换月加速进行中,今日RB2001大幅减仓7.86万手,加之做空钢厂利润头寸压制,上方空头抛压增加,从供需方面来看,北材南下的量逐渐增加,供应存在进一步抬升的空间,而后期需求存在季节性走弱的隐忧,但考虑到目前基差较高,叠加短期需求仍有一定的韧性,预计螺纹价格震荡偏弱运行,跌幅相对有限;铁矿石方面,今日外媒有消息称,全球最大的铁矿石矿商淡水河谷周一表示,公司将大幅削弱Brucutu矿场产量长达两个月时间,因要评估附Laranjeiras大坝的稳定性。此举将使得Brucutu矿场在此期间以正常产量的40%运营,产量将减少150万吨。同时,淡水河谷也下调了其第一季度铁矿石产量预估至6800万-7300万吨区间(此前预计的区间为7000-7500万吨) 。受此影响,今日矿价表现偏强。上周海外发运数据环比小幅下降,供应端暂时无忧,需求在目前利润情况下,有一定的补库需求,预计短期矿价走势有望强于螺纹。焦炭方面,目前首轮提涨50基本落地,市场处于观望状态,焦企订单及出货情况良好,受到环保去产能及钢厂采购需求的支撑,预计短期震荡偏强运行。
策略:RB2001合约看区间(3500,3750);I2001合约看区间(580,670)。多卷空螺头寸持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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