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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20191202:宏观利好频出,黑色偏强运行

来源:SMM


       量价方面: RB2001较前一交易日收盘上涨14元/吨,收于3634元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨53元/吨, 收于3609元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨7元/吨,收于653元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨4元/吨,收于1853.5元/吨。RB2001成交310万手,持仓减少12.1万手至202万手;  I2001成交190万手, 持仓减少1856手至113万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出3.26亿元;I2001资金净流入5346万元。
观点:震荡偏强。螺纹方面,11月官方制造业PMI环比上涨0.9%至50.2%,为自5月份以来首次重回景气扩张区间,显示制造业景气度有改善迹象,房地产方面也传出佛山限购政策松绑,受此影响,今日,螺纹探底回升。目前螺纹库存仍延续去化,但降库幅度明显收窄,且北材南下的量逐渐增加,供应存在进一步抬升的空间,但考虑到目前基差较高,叠加需求仍有一定的韧性,预计短期螺纹价格震荡偏强运行;铁矿方面,今日下探至630.5受到20日均线支撑,出现强劲反弹,铁矿受到补库需求的支撑,价格有望表现强于成材;焦炭方面,周五夜盘下探至趋势线1815附近企稳,今日随着黑色系的整体回暖出现小幅拉升,当前焦价受到环保限产及去产能的影响,多地焦企间歇性限产增多,供给略有收缩,加之利润回升后,钢厂采购积极性有所提升,对价格有一定支撑,多地焦企第一轮提涨已基本落地,但由于厂内库存仍维持中高位,预计短期焦价维持震荡偏强格局。
策略:RB2001合约看区间(3500,3750);I2001合约看区间(580,670)。单边暂时观望,可择机介入多卷空螺头寸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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