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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20191119:煤矿突发安全事故,焦炭领涨黑色

来源:SMM


       量价方面: RB2001较前一交易日上涨79元/吨,收于3635元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨30元/吨, 收于3501元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨4.5元/吨,收于636.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨56.5元/吨,收于1813元/吨。持仓数据方面, RB2001成交504万手,持仓增加3.07万手至306万手;  I2001成交165万手, 持仓减少7.88万手至147万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入2.81亿元;I2001资金净流出3.45亿元。
观点:分化运行。今日,受到11月18日平遥二亩沟煤矿事故影响,平遥地区煤矿接到通知全面停产整顿,目前当地煤矿已停产,涉及总产能约570万吨,所产煤种主要以优质中低硫主焦煤及瘦焦煤为主,复产时间尚未确定,部分下游焦企担心后续事件影响范围扩大,目前开始着手补库事宜,受此影响,今日焦炭大幅上涨,领涨黑色系。本次停产事件引发市场对于煤炭资源紧缺的担忧,加上环保限产进一步增强的预期,预计短期焦价仍将偏强运行;螺纹方面,今日受到市场整体回暖影响,强势上破3580、3620压力位,收盘几乎接近日内最高点,上方空间进一步打开,但短期涨幅过大,也需警惕回调洗盘的风险;铁矿方面,近期日均疏港量继续增加,钢厂利润较高,存在一定的补库需求,但远期供应压力较为确定,因此短期价格存在支撑,但上行驱动也较为有限。
策略:RB2001合约看区间(3500,3700);I2001合约看区间(580,680)。多单上移止损后继续持有,需警惕短期涨幅过大回调洗盘风险,可适当滚动操作,套利关注1-5正套。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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