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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20191115:需求韧性仍在,黑色延续涨势

来源:SMM

量价方面: RB2001较前一交易日上涨34元/吨,收于3545元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨17元/吨, 收于3484元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨10元/吨,收于628.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨7元/吨,收于1760元/吨。持仓数据方面, RB2001成交334万手,持仓减少8.31万手至302万手;  I2001成交197万手, 持仓减少5.5万手至146万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出1.52亿元;I2001资金净流出1.56亿元。
观点:偏强震荡。今日,央行组合降准的定向降准第二次实施落地,至此,央行年内第三次降准全部落地,此次降准或释放资金600亿元左右;产业方面,石家庄、邢台、邯郸、濮阳、吕梁等地纷纷发布重污染天气预警,受此影响,盘面整体偏强运行,目前来看,宏观预期偏暖,产业基本面也较为健康,不过上方3580一线存在较强压力,技术上或存在一定的回调压力;铁矿方面,本周港口铁矿石库存环比下降212万吨至12374万吨,刷新一个半月低位,降幅扩大至1.68%,本周由于市场对于钢材的悲观预期快速修复,钢厂生产积极性有所增强,对于铁矿石的需求也有所增加,铁矿石日均疏港量创近两个月新高;从技术面来看,I2001强势突破60日均线,并站上BOLL中轨,DIFF上穿DEA,预计短期仍有上行空间。焦炭方面,山西建龙、山西高义等焦企对所有采购焦炭价格下调50元/吨,但临汾某焦企则基于近期环保力度加大,焦炭供应有限,且年末面临原料冬储,决定对焦价提涨50元/吨,由于本周市场情绪转暖,港口焦炭库存有所下降,对盘面有所支撑,预计焦价跟随成材价格偏强运行。
策略:RB2001合约看区间(3400,3600);I2001合约看区间(580,680)。多单继续持有,套利关注1-5正套。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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