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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191113:环保利好消化,盘面窄幅震荡       

来源:SMM

量价方面: RB2001较前一交易日下跌7元/吨,收于3442元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌3元/吨, 收于3377元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨0.5元/吨,收于607.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌6元/吨,收于1712.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交242万手,持仓减少10.3万手至303万手;  I2001成交134万手, 持仓减少4.8万手至145万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出3.01亿元;I2001资金净流出2.27亿元。

观点:分化运行。今日,盘面在昨日大幅上涨后呈现窄幅震荡走势,从今日发布的中西部相关数据来看,社会库存及钢厂库存仍延续下降状态,不过产量较上周增加1.8%,从数据情况来看,目前限产并未产生太大实质性的影响,支撑价格的更多来自于需求端的韧性,今日北方地区大范围降雪,气温骤降,与此同时,建材成交量较上一交易日明显减少,尤其是西北地区成交量降幅达45%,若成交持续减弱,则可能对市场产生不利影响,需密切关注需求的持续性; 铁矿方面,上周全国26港到港总量为1883.8万吨,环比减少72.6万吨,对盘面有一定的支撑,且受环保限产提振市场情绪的影响,铁矿稳中偏强,但秋冬季铁矿需求预期疲软,预计近期盘面以震荡运行为主,上方关注20日均线压力;焦炭方面,今日传出澳煤进口受阻,且内蒙古自治区煤炭资源税适用税率由9%提高到10%,对焦煤价格或有提振,从而对焦炭价格有所支撑,短期焦价或偏强运行。

策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(570,680)。多单部分离场锁定利润后,其余可继续持有。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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