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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191112:生态环保部再出环保政策,螺纹借势大幅上涨

来源:SMM

量价方面: RB2001较前一交易日上涨76元/吨,收于3449元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨59元/吨, 收于3380元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨15.5元/吨,收于607元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨19.5元/吨,收于1718.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交400万手,持仓增加11.5万手至314万手;  I2001成交217万手, 持仓减少10.83万手至150万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入5.01亿元;I2001资金净流出3.27亿元。

观点:震荡偏强。今日,国家生态环保部分别印发长三角地区与汾谓平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,规定将对2018年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例,引发市场对于供给收缩的担忧,刺激盘面出现大幅上涨,从技术面来看,今日RB2001先抑后扬收出大阳线,上穿多条均线,几乎收复前三日跌幅,空头形态有所破坏,另据SMM调研,目前到货情况除上海地区恢复较快之外,其他地区仍存在一定的规格短缺现象,且今日建材成交达24万吨的高位,显示需求端仍存韧性,目前需重点关注供给端的情况;铁矿方面,淡水河谷目前预计2019年铁矿石和球团矿的销量将在3.07亿吨至3.12亿吨之间,这意味着销量至少较上年同期下降14.7%,另上周澳巴发运总量环比上周减少245万吨,钢价反弹之下,钢厂存在补库预期,对矿价有所支撑,此外,矿价跌至前低附近,有企稳回升的迹象,建议空单止盈离场观望;焦炭方面,上周华北地区天气预警结束,焦企恢复生产,目前焦炭总体供应维持宽松格局,库存仍维持高位,下游钢厂采购需求较为稳定,维持按需采购状态,基本面看不到太多亮点,建议观望为主。

策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(570,680)。环保提振盘面情绪,多单部分离场锁定利润,其余继续持有,空单暂时回避。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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