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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191111:宏观数据不及预期,黑色演绎双十一打折行情

来源:SMM

量价方面: RB2001较前一交易日下跌39元/吨,收于3373元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌33元/吨, 收于3321元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌8.5元/吨,收于591.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌51元/吨,收于1699元/吨。持仓数据方面, RB2001成交372万手,持仓减少13万手至302万手;  I2001成交174万手, 持仓增加8.19万手至161万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出4.5亿元;I2001资金净流入2.84亿元。

观点:低位震荡。今日,新增人民币贷款及社融规模增量数据均低于预期,市场氛围整体偏弱,黑色各品种均有不同程度跌幅。螺纹方面,随着进博会影响的消退,近期到港船只有所增加,资源入库情况明显好于上周,螺纹钢缺货情况得到一定的缓解,加之随着北方入冬,淡季效应凸显,鲅鱼圈港口库存累积,在矛盾逐步累积之下,钢价反弹压力重重,以逢高做空为主;铁矿方面,近期发货量回升至同期高位,疏港量则走弱,中期供给回升已较为确定,从技术面来看,目前跌破三角形震荡区间下沿,继续向下寻找支撑,建议空单持有;焦炭方面,今日增仓破位下行,创去年8月以来新低,目前煤矿库存仍维持高位,销售端压力较大,基本面表现较差,缺乏向上支撑,但由于快速下跌后,焦企利润已所剩无几,继续下行空间也较为有限,或维持低位震荡走势,建议观望为宜。

策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(570,680)。反弹行情告一段落,多单及时止盈离场,高位空单继续持有。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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