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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191108:港口库存明显回落,焦炭表现偏强

来源:SMM

量价方面: RB2001较前一交易日下跌6元/吨,收于3412元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌10元/吨, 收于3354元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌11元/吨,收于600元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨1.5元/吨,收于1750元/吨。持仓数据方面, RB2001成交242万手,持仓减少4.84万手至315万手;  I2001成交152万手, 持仓减少6404手至152万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出1.48亿元;I2001资金净流出1.65亿元。
观点:分化运行。今日,黑色各品种走势较为分化,螺纹维持区间震荡走势,铁矿下跌,焦炭上涨;具体来看,本周产量受到限产的影响,环比仍维持下降态势,但随着河北等地陆续解除限产,后期产量增加的压力加大将抑制钢价上行,需重点关注北材南下以及冬储情况,短期或维持偏强震荡走势;铁矿方面,澳洲发货量逐步回升,供应恢复继续对矿价形成压制,同时,徐州、唐山等地临时限产,矿石需求再度走弱,价格下行趋势暂未改变,仍以偏空思路对待;焦炭方面,今日一改往日疲弱态势,成为黑色系表现最强的品种,主要由于本周港口焦炭库存出现明显下降,并创下4月19日以来新低,随着焦炭第二轮提降落地执行,全国焦企吨钢盈利下滑明显,价格在回落后已透支了市场对于后市的悲观预期,预计短期震荡偏强运行。
策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(570,680)。低位多单可持有,盘面冲高可适当减仓。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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