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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191107:利多出尽,黑色冲高回落

来源:SMM


量价方面: RB2001较前一交易日下跌23元/吨,收于3418元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌29元/吨, 收于3364元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌10.5元/吨,收于611元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌0.5元/吨,收于1748.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交289万手,持仓减少4.19万手至320万手;  I2001成交162万手, 持仓减少1.44万手至153万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出1.74亿元;I2001资金净流出2亿元。


观点:弱势震荡。今日,本周全国五大主要品种钢材总产量整体由增转降至1023.59万吨,连降五周刷新近10个月低位,社会库存也环比下降5.5%,但盘面冲击3458后出现回落,近几日的反弹行情暂时告一段落,主力资金净空10万手对盘面形成较大压力,同时,市场传言鲅鱼圈140万吨库存也令市场承压,不过,盘后,突发消息中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,或将对盘面有所提振;铁矿方面,当前发运量继续回升,创下近几个月来的新高,预计后续到港量将出现明显增加,产量延续下降也使得铁矿需求有所走弱,目前来看,铁矿供需有逐步转弱的趋势,预计短期维持弱势运行;焦炭方面,当前下游采购积极性较差,焦企库存逐步累积,向上缺少基本面驱动,但向下空间也较为有限,短期或维持弱势运行格局。


策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(600,680)。低位多单可持有,盘面冲高可适当减仓。

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