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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191105:央行超预期降息,黑色全线回暖

来源:SMM

     量价方面: RB2001较前一交易日上涨52元/吨,收于3434元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨38元/吨, 收于3385元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨7元/吨,收于622元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨31.5元/吨,收于1764元/吨。持仓数据方面, RB2001成交348万手,持仓增加15.67万手至333万手;  I2001成交167万手, 持仓增加3.93万手至157万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入5.63亿元;I2001资金净流入2.82亿元。

观点:震荡偏强。今日,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点,受此提振,黑色系全面回暖,RB2001一举突破3400点,宏观氛围的转暖,提振了市场情绪,加之近期市场螺纹、热卷均出现部分规格短缺的问题,受到进博会影响,华东地区的到港量也有所减少,对于价格有一定支撑,不过,盘后,河北省宣布区域二城市于11月7日8时解除重污染天气应急响应;区域一城市于11月10日8时解除重污染天气二级应急响应,或引发盘面短期出现回调,但反而给出加仓的机会;铁矿石方面,最新一期的全国26港到港总量环比增加,发运量也在持续攀升,压力仍较大,不过,成材利润的回升对矿价有一定支撑,加之基差偏大,矿价存在基差修复的空间,短期或震荡偏强运行;焦炭方面,山西地区近期空气质量转差,发布重污染天气预警,焦企生产及运输管控加严,加之焦价第二轮提降之后,焦企利润已被大幅压缩,接近盈亏平衡,底部支撑较强,预计短期震荡偏强运行。

策略:RB2001合约看区间(3250,3450);I2001合约看区间(600,680)。低位多单可持有,上方压力位附近适当减仓,回调后再接回。

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