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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191031:市场信心不足,黑色低位运行

来源:SMM

 

       量价方面: RB2001较前一交易日下跌6元/吨,收于3367元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌14元/吨, 收于3351元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌2元/吨,收于620.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌7元/吨,收于1737.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交300万手,持仓减少5.68万手至320万手;  I2001成交136万手, 持仓减少5.82万手至156万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出1.69亿元;I2001资金净流出3.15亿元。

观点:震荡运行。今日,山东聊城再度印发《重污染天气橙色预警》的文件,要求在10月31日12时启动橙色污染二级应急响应,对价格有所提振,RB2001早盘一度上冲至3390,但随后多则利空消息来袭:先是10月钢铁PMI数据出炉,仅为41.3%,较上月下降2.9个点,创46个月新低;接着,本周产量数据由降转增,盘面冲高回落,目前看,日度建材成交仍维持20万吨以上水平,库存创下近9个月低位,对盘面略有支撑,但3420附近存在一定压力,关注能否突破;铁矿方面,今日走势较为震荡,近期海外发运及到港量均有所增加,后期供应量上升较为确定,钢厂当前按需补库,加上受突发限产消息影响,需求受限,预计库存将持续累积,短期或震荡偏弱运行;焦炭方面,今日山西晋城钢铁对所有采购焦炭价格下调50元/吨,且焦炭各环节库存均较高,整体处于供过于求的状态,钢厂限产对于焦炭的采购也有所减少,短期焦炭市场大概率仍将维持弱势运行状态。

策略:RB2001合约看区间(3250,3450);I2001合约看区间(600,680)。短线波段操作。关注铁矿1-5正套。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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