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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191030:环保利好提振,螺纹低位回升

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨25元/吨,收于3373元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨6元/吨, 收于3365元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨0.5元/吨,收于622.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌13.5元/吨,收于1744.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交341万手,持仓增加2.19万手至325万手;  I2001成交171万手, 持仓增加3.62万手至162万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.24亿元;I2001资金净流入1.87亿元。

观点:偏强震荡。今日,螺纹早盘跳水,但午后受到环保利好消息提振出现大幅反弹,最终红盘报收,消息面来看,唐山发布文件称将从10月31日8时起,启动重污染天气二级应急响应,120小时之内,绩效评级为B、C的企业烧结机、球团设备停产,之后时段停产50%以上,短流程钢铁行业独立烧结、球团、轧钢企业停产,江苏、河北邯郸等地也有所动作, 短期利多钢材;加之,中西部库存数据出炉,本周环比下降5%,继续保持较大幅度的降幅,加之成交量数据也仍有21.39万吨,价格仍有较强支撑,预计短期仍有望偏强运行;铁矿石方面,今日下跌至610.5,而后跟随成材出现反弹,但因限产利空矿石,因此反弹力度明显弱于成材,技术面来看,1小时MACD指标显示DIFF与DEA仍运行于零轴下方,绿柱有所缩小,短期或维持区间震荡运行为主;焦炭方面,今日跌破前期重要支撑位,目前焦炭各环节库存均较高,基本面没有太多亮点,虽然午后出现反弹,但预计幅度有限,仍以1710-1780区间震荡为主,建议观望为宜。

策略:RB2001合约看区间(3250,3450);I2001合约看区间(600,680)。短线波段操作。关注铁矿1-5正套。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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