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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191021:限产不及预期,螺纹偏弱运行

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日下跌20元/吨,收于3290元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌15元/吨, 收于32850元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌4.5元/吨,收于611.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌36.5元/吨,收于1742.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交307万手,持仓减少3998手至336万手;  I2001成交210万手, 持仓减少7.8万手至169万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出6435万元;I2001资金净流出4.46亿元。
        观点:震荡运行。螺纹方面,今日延续弱势震荡格局,价格重心再度下移。尽管近期新的限产炒作不断,但螺纹产量还是再度回升至350万吨/周以上,周增幅3.3%,显示限产不及预期,受此影响,价格表现偏弱;不过,从需求端来看,最新的表观消费放量增加17.1%,社会库存下降9.8%,显示仍有韧性,且下方3250存在较强支撑,多空双方或反复博弈,短期或维持震荡运行为主,关注底部支撑情况;铁矿方面,澳洲检修仍在持续,巴西到港量维持低位,短期供给端压力不大,港口库存基本稳定,钢材产量连续两周增加,对矿石需求仍有支撑,短期铁矿矛盾不强,或震荡运行为主;焦炭方面,节后焦炉开工率明显回升,焦企库存仍维持高位,今日,山西吕梁地区焦炭价格下调50元/吨,焦企暂无明显上行驱动,但下方空间也较为有限,不建议追空,耐心等待价格企稳后的做多机会。
       策略:RB2001合约看区间(3250,3400);I2001合约看区间(600,680)。高位空单可持有,无单者不建议追空,短线螺纹、铁矿可背靠3250、600建立多单,跌破止损。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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