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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191016:供增需减,矿石领跌黑色系

来源:SMM

     量价方面: RB2001较前一交易日下跌55元/吨,收于3291元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌44元/吨, 收于3287元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌27元/吨,收于617元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌32.5元/吨,收于1777元/吨。持仓数据方面, RB2001成交376万手,持仓增加6.23万手至330万手;  I2001成交232万手, 持仓增加11.7手至177万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入2164万元;I2001资金净流入2.21亿元。
观点:弱势震荡。螺纹方面,尽管昨日生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,但盘面仅仅是短暂反弹后便冲高回落,中西部库存数据出炉,数据两降一增,社会库存下降12.67万吨,钢厂库存增加5.91万吨,产量下降2.54万吨,尽管产量仍在下降,但钢厂库存的累积释放出下游采购积极性不高的信号,昨日的成交量数据也首次下降到20万吨以下,显示需求有所减弱,从主力资金持仓情况来看,目前螺纹的空头增仓仍较强,短期仍有下探空间,但下方3200附近支撑较强,多空分歧较大,或面临一番激烈争夺,盘面或呈现震荡运行格局;铁矿方面,节后受到补库预期影响,铁矿石一直较为抗跌,但昨日限产消息再度发布,加上淡水河谷三季度铁矿石产量环比增加35.4%,供增需减双重利空之下,I2001借势跌破前期震荡区间,短期或仍有下行空间;焦炭方面,今日反弹至1819后冲高回落,并再创本轮调整新低,目前焦企仍有100左右的盈利,钢厂打压意愿较强,昨日山西建龙对焦炭采购价提降50,山西晋中部分焦企提降100,短期价格仍偏空,但追空也存在较大风险,观望为宜。
策略:RB2001合约看区间(3200,3400);I2001合约看区间(600,680)。空单可继续持有,止损下移,抢反弹需快进快出,设好止损。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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