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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191011:多空交织,盘面震荡运行

来源:SMM

     量价方面: RB2001较前一交易日下跌8元/吨,收于3407元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌27元/吨, 收于3372元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨0.5元/吨,收于658元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨4元/吨,收于1862元/吨。持仓数据方面, RB2001成交334万手,持仓增加5.6万手至298万手;  I2001成交197万手, 持仓减少3.2万手至169万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.34亿元;I2001资金净流出1.63亿元。

       观点:震荡运行。螺纹方面,唐山市印发了《10月全市大气污染防治强化管控方案》,,环保有加严趋势,不过, 163家钢厂高炉开工率64.36%,环比增8.15%,显示节后长流程高炉有一定的复产,限产执行似乎并不严格,具体影响情况还需观察,目前盘面驱动逻辑并不突出,多空争夺激烈,短期以震荡运行为主;铁矿方面,本周全国35港进口铁矿库存较国庆节前增594万吨,,需求方面,继唐山强化管控之后,临汾市启动“重污染天气黄色预警”,要求烧结、球团停产,需求或受抑制,不过,做空钢厂利润资金的介入对盘面有所支撑,短期维持区间内偏多思路;焦炭方面,本周产能利用率73.95%,上升0.7%,日均产量66.14万吨,增0.62,不过,根据唐山管控方案,预估10月焦企日产较目前下降1.47万吨左右,预计下周开工率或有所下滑,吕梁地区部分焦企(山西东辉、山西东义)意向提涨100元/吨,目前钢厂暂未接受提涨,钢焦博弈仍在持续,关注落地情况,目前点位做空空间较为有限,逢低做多盈亏比更为适宜。

      策略:RB2001合约看区间(3350,3500);I2001合约看区间(610,680)。多空矛盾均不突出,盘面震荡反复,快进快出为宜,套利关注多原料空成材,矿石1-5正套可继续持有。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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