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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20191010:多座矿坝停止运营,矿石大幅走强

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日上涨2元/吨,收于3415元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌29元/吨, 收于3399元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨19元/吨,收于657.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨7元/吨,收于1858元/吨。持仓数据方面, RB2001成交347万手,持仓增加3.68万手至292万手;  I2001成交214万手, 持仓增加15.9万手至173万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.05亿元;I2001资金净流入10.74亿元。


       观点:分化运行。螺纹方面,今日围绕(3380,3430)区间窄幅震荡,新的数据出炉,其中,螺纹产量增28.97, 厂库减4.07,社库减16.9,数据整体偏中性,RB2001下探3385后快速收回,洗盘加剧,从基本面来看,虽然市场传言唐山将继续对高炉限产50%至11月15日,但唐山之外地区钢厂的复产仍不容忽视,在整体氛围偏暖的情况下,螺纹有望震荡偏强,但在缺乏强力驱动的情况下,短期难以走出趋势性行情,以震荡思路对待;矿石方面,今日,受到巴西国家矿业局(ANM)发布报告宣布该国将有54座矿坝由于缺乏稳定性将停止运营消息的提振,铁矿上演阳包阴走势,增仓近16万手,收复昨日跌幅,不过,从技术面来看,盘面在660-670一带存在较大压力,价格运行至此区间,可部分止盈离场;焦炭方面,节后产地焦钢企业已基本恢复正常生产,受环保管控趋严,生产成本增加等因素影响,吕梁地区部分焦企(山西东辉、山西东义)意向提涨100元/吨,现货价格短期对盘面有所支撑,后面随着环保及去产能的扰动,焦炭期货价格存在较强的修复反弹动力,以逢低做多为宜。


       策略:RB2001合约看区间(3350,3500);I2001合约看区间(610,680)。盘面走势震荡,快进快出为宜,套利可关注多焦空螺,矿石1-5正套可继续持有。

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