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利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20191009:唐山再传限产延长,矿石尾盘跳水

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日上涨9元/吨,收于3413元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨12元/吨, 收于3428元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌18.5元/吨,收于638.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌29元/吨,收于1851元/吨。持仓数据方面, RB2001成交336万手,持仓增加21.3万手至289万手;  I2001成交156万手, 持仓增加12.7万手至157万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出12.18亿元;I2001资金净流出33.46亿元。


      观点:分化运行。螺纹方面,从今天出来的中西部库存数据来看,社会库存增加22.87万吨,钢厂库存增加18.48万吨,产量增加3万吨,数据偏利空,午后,市场传言唐山将出新的限产文件,高炉限产50%至11月15日,带动螺卷走强,盘后持仓来看,永安加多1.2万手多单,资金推动之下,短期行情或有一定的延续性,但唐山之外地区钢厂的复产不容忽视,反弹高度不宜过分乐观,维持中线看空思路;矿石方面,上周澳巴矿石发运总量环比增加49.5万吨,澳洲虽有港口检修影响发运节奏,但对整体影响较小,矿石中期供给增加确定性较强,今日钢厂限产时间延长传言也对矿石形成短期利空,午后矿价应声回落,前期做空钢厂利润资金阶段性兑现离场,偏空思路对待;焦炭方面,吕梁地区部分焦企(山西东辉、山西东义)意向提涨100元/吨,提涨范围有所扩大,现货价格短期对盘面有所支撑,随着假期结束,各地陆续解除重污染天气预警,对焦炭需求有所增加,技术面来看,今日盘面再度试探1840一线支撑,若有效企稳,可背靠1930轻仓试多,跌破止损。


        策略:RB2001合约看区间(3350,3450);I2001合约看区间(610,680)。对冲为主,可关注多焦空矿,矿石1-5正套。

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