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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190930:资金继续流出,黑色偏强震荡

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨33元/吨,收于3470元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨20元/吨, 收于3463元/吨; I2001较前一交易日上涨13元/吨,收于655.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌3元/吨,收于1873元/吨。持仓数据方面, RB2001成交323万手,持仓减少21.6万手至243万手;  I2001成交205万手, 持仓减少10.777万手至140万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出5.29亿元;I2001资金净流出4.08亿元。


       观点:偏强运行。今日是节前最后一个交易日,资金继续呈现大幅净流出状态,整体波动幅度不大。螺纹方面,今日公布的9月官方PMI为49.8,环比回升0.3个点,整体景气度较上月有所改善。明日就是国庆节,京津冀限产持续加严,昨日,唐山市正式通知要求进一步加严空气质量强化管控措施至10月2日8时,单做高炉企业限产比例不低于50%,其他企业允许保留1座高炉生产,受此影响,今日螺纹大幅高开,重新站上3500点,但随后有所回落,节后虽然存在复产预期,但工地停工解除后,需求也会加速释放,若节日期间外围市场没有出现突发事件干扰,节后迎来开门红的可能性较大;铁矿方面,目前钢厂烧结矿库存偏低,节后存在补库的需求,同时,期货深度贴水现货,对价格也有一定支撑,节后价格大概率走强;焦炭方面,近期港口库存开始下降,同时开工率也出现了明显的下降,需求在钢厂复产预期之下较为乐观,且目前盘面贴水现货,第一轮现货提涨落地的可能性较大,预计焦炭震荡偏强运行。


       策略:RB2001合约看区间(3400,3550);I2001合约看区间(610,680)。假期较长,国际环境及政策面存在一定的不确定性,建议轻仓或清仓过节为宜。

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