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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190926:产量大幅增加,螺矿比创月内新高

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日下跌53元/吨,收于3445元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌51元/吨, 收于3460元/吨; I2001较前一交易日上涨12.5元/吨,收于637元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌8元/吨,收于1887.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交480万手,持仓减少9.8万手至278万手;  I2001成交283万手, 持仓增加5.57万手至164万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出3.93亿元;I2001资金净流入4.42亿元。

       观点:震荡运行。今日,最新的产量和库存数据显示,全国五大主要品种钢材总库存继续下降,已连续7周出现下降,刷新了6月6日以来最低位,螺纹社会库存继续下降,但厂库有所增加,且本周螺纹钢产量较上周增加9.6万吨,已连续2周上升,说明部分区域电弧炉的复产加剧了市场的供应压力,受此影响,螺纹午后大幅下挫,考虑到国庆节后钢厂复产增加,供给将继续增加,预计近期螺纹将维持震荡偏弱运行格局;铁矿方面,产量增加利多矿石,因此,今日午后铁矿出现反弹,盘面主要交易节后钢厂复产补库逻辑,预计接下来两个交易日,矿石仍有望偏强震荡;焦炭方面,部分焦企认为近期钢厂限产加码,国庆节后钢厂将大范围复产,对原料采购积极性将提升,对焦炭价格有所支撑,加之国庆节期间焦企不同程度限产,延长焦炉结焦时间,焦企供给也存在收缩预期,预计焦炭震荡偏强运行。

       策略:RB2001合约看区间(3400,3600);I2001合约看区间(610,680)。节前资金逐步离场,市场活跃度有所下降,盘面以震荡运行为主,仍建议以对冲套利为主,产量增加利多原料利空成材,关注多焦空螺。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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