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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190925:资金加速离场,盘面窄幅震荡

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日上涨21元/吨,收于3498元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨10元/吨, 收于3511元/吨; I2001较前一交易日上涨2元/吨,收于624.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨9元/吨,收于1895.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交307万手,持仓减少7.54万手至288万手;  I2001成交141万手, 持仓减少7.2万手至158万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出1.61亿元;I2001资金净流出3.32亿元。

       观点:震荡运行。今日,随着假期临近,资金离场迹象明显,黑色商品主力合约均呈现资金净流出状态,盘面呈现震荡运行态势,波动幅度不大。螺纹方面,目前各地区限产文件仍在陆续出 台,今日新增山东聊城、河北邯郸等,供给收缩预期仍在,但限产消息对于盘面的刺激有所减退,预计短期震荡偏强运行;铁矿,最新的发运数据和到港数据均出现了下降,数据利多,但70周年大庆及之后的采暖季限产均利空需求,因此,矿石上行驱动力略显不足,价格表现弱于螺纹,预计短期震荡运行为主;焦炭在昨日大跌后,今日有所企稳反弹,近日进口煤持续下跌,且进口政策有放松的风险,拖累焦煤价格下行,继而通过成本传导拖累焦炭价格,不过,随着国庆临近,焦化企业也有不同程度限产,如昨日吕梁市发布了国庆期间的限产方案,要求焦炉延长结焦时间至48小时,部分焦企已开始落实限产要求,日产量较此前有所减少,短期呈供需双弱格局,预计节前窄幅震荡为主。

       策略:RB2001合约看区间(3430,3600);I2001合约看区间(610,680)。节前资金逐步离场,市场活跃度有所下降,盘面以震荡运行为主,仍建议以对冲套利为主,多螺空矿可继续持有。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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