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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190923:环保加严预期升温,黑色大幅反弹

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日上涨122元/吨,收于3510元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨109元/吨, 收于3509元/吨; I2001较前一交易日上涨12.5元/吨,收于647.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨43元/吨,收于1982元/吨。持仓数据方面, RB2001成交454万手,持仓减少6万手至283万手;  I2001成交249万手, 持仓增加9204手至166万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.13亿元;I2001资金净流入2.12亿元。

       观点:震荡偏强。9月21日,唐山市政府印发了《9月份大气污染防治加严管控措施》的通知,要求在9月22日-9月27日期间,烧结机的停产比例大幅提高;9月23日,唐山应急办重新要求按照四个时间段上报国庆和秋冬季唐山地区钢企停限产措施;除唐山外,淄博、天津、河北廊坊、河南济源也纷纷下发停限产管控措施,市场对于国庆前后减产预期升温,今日黑色大幅反弹,其中螺纹2001大涨3.6%,领涨黑色系,今日盘面的大幅反弹超出市场预期,预计短期情绪释放后,明日盘面大概率将呈现高位震荡走势;矿石方面,今日一度大幅下刹,但午后在螺纹强势的带动下,还是出现了上涨,最新一期的港口库存数据出现增加,同时,产量受限利空原料采购,是目前矿石弱于螺纹的主要原因,不过,市场情绪一旦开始回暖,矿石的深贴水又会对盘面形成较强支撑,预计明日矿石有望接力反弹;焦炭方面,上周河北某大型代表焦企提涨焦炭100之后,河北、山西、江苏、内蒙等焦企也陆续提涨,钢厂环保限产不断扩大范围后,市场开始预期环保也将波及山西等焦炭主产区,因此,焦炭也跟随偏强,目前是焦炭提涨周期,不宜做空,仍以逢低做多为主。


       策略:RB2001合约看区间(3450,3600);I2001合约看区间(620,680)。多单持有。套利关注做多螺矿比价。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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