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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190920:多空博弈加剧,螺纹窄幅震荡

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日下跌9元/吨,收于3388元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌28元/吨, 收于3400元/吨; I2001较前一交易日下跌23.5元/吨,收于637.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌16.5元/吨,收于1962.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交437万手,持仓增加12.99万手至286万手;  I2001成交298万手, 持仓增加6978手至164万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.43亿元;I2001资金净流出2.72亿元。

        观点:小幅反弹。今日,螺纹在(3370,3400)区间窄幅震荡,收盘较昨日小幅下跌,始于本周二的这波下跌到今日跌幅已有200点左右, 目前接近前期追空资金密集被套区域,螺纹跌至3370,有拒绝继续下跌迹象,从主力资金角度来讲,如果继续打压价格,则前期的被套资金就解套了,这是主力不希望看到的,反之,如果这个时候出现反弹,则会给上方被套多单一些希望,同时,吸引新一批多单入场做多。同时,今日随着中美副部级磋商的开始,美国豁免了437项中国产品的关税,贸易战再现缓和迹象;另一方面,杭州螺纹库存较上周同比下降2.1万吨,出库量则较上周同期增加0.4万吨,也将提振市场情绪,预计短期螺纹存在反弹的需要;矿石方面,节前的补库陆续完成,港口库存再度回升,基本面驱动转弱,但另一方面,矿石的基差又是几个品种中最大的,存在一定的基差修复动力,若成材企稳,则矿石也有望反抽确认前期压力位;焦炭方面,近期焦化开工率有所下滑,焦化企业库存下降处于低位,且现货进入提涨周期,不宜追空,可考虑作为品种对冲的多头配置。

       策略:RB2001合约看区间(3350,3500);I2001合约看区间(600,680)。不建议追空,前期空单减持,短线可逢低介入多单。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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