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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190919:产量大幅回升,黑色共振下跌

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日下跌96元/吨,收于3397元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌82元/吨, 收于3428元/吨; I2001较前一交易日下跌23.5元/吨,收于637.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌16.5元/吨,收于1962.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交437万手,持仓增加12.99万手至286万手;  I2001成交298万手, 持仓增加6978手至164万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.43亿元;I2001资金净流出2.72亿元。

       观点:弱势运行。今日,最新数据显示螺纹社会库存继续去化但速率降低,厂库增加,产量大幅回升,表观消费大降,数据偏利空,受此影响,螺纹午后快速跳水;从SMM调研情况来看,近期电炉厂确实出现了复产的迹象,开工率较月初回升3%左右,而现货也出现了成交乏力的迹象,供增需减之下,短期调整或仍将延续;铁矿石方面,本周64家钢厂进口烧结粉总库存较上周增加26.27万吨,而烧结粉总日耗也环比减少0.4万吨,数据利空,同时,铁矿石基本面也有所转弱,到港量已出现增加,而钢厂补库也接近尾声,且按当前的发货量推算,未来2-3周港口库存存在回升的可能;从技术面来看,小时级别,已跌破上升趋势线,MACD绿柱扩大,BOLL开口扩大,短期调整仍未结束;焦炭方面,近期山西、河北、江苏等地焦化厂开启第一轮提涨,昨日,河北邢台地区由于空气质量问题,焦化限产加强,影响日产量0.3万吨左右,而下游高炉开工率有所增加,焦炭需求相对平稳,但受到黑色整体氛围偏空的影响,今日也出现跟随下跌,但由于基本面相对较好,表现相对坚挺,预计短期震荡运行。

      策略:RB2001合约看区间(3350,3500);I2001合约看区间(600,680)。调整仍未结束,空单继续持有。

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