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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190918:受检修消息干扰,铁矿演绎过山车行情

         量价方面: RB2001较前一交易日下跌40元/吨,收于3493元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌19元/吨, 收于3510元/吨; I2001较前一交易日下跌4.5元/吨,收于6661元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨5元/吨,收于1979元/吨。持仓数据方面, RB2001成交295万手,持仓减少4.97万手至273万手;  I2001成交251万手, 持仓增加8.14万手至163万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出2.28亿元;I2001资金净流入3.75亿元。
       

       观点:弱势运行。今日,盘面呈现先震荡,再冲高,尾盘跳水的走势,实际上,今日,中西部库存数据仍延续下降,但产量数据已连续两周累积,透露出些许利空信号,此外,生态环境部发布了《京津冀及周边地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,也就是大家所说的“停工令”。该文件称,将以更大的力度、更实的措施抵消不利气象条件带来的负面影响,也引发了市场对于后期需求下降的担忧,再从期现价差来看,目前10合约已接近平水,基差修复的逻辑已有所转变,短期价格或仍有下跌空间。铁矿石方面,今日市场传言力拓10月铁路检修影响800万吨的量,此外,铁矿需求较好,近期到港量平均在2000万吨以上,港口依然持续去库,在此利好刺激下,铁矿增仓上行,但随后又有消息称,经核实,此次检修为常规检修,只影响发运节奏,并不影响全年产量,市场做多情绪遭受打击,尾盘铁矿大幅下挫。按当前的发货量推算,未来2-3周港口库存存在回升的可能,且到港量也将表现为上升,预计后期矿价面临较大压力;焦炭方面,目前焦企订单、发货相对较好,受到超低排放改造影响,环保检查频繁,焦企生产小幅受限,钢厂利润回升后,继续打压情绪减缓,对个别焦企提涨行为多为观望态度,预计短期震荡运行。 

       策略:RB2001合约看区间(3400,3600);I2001合约看区间(620,700)。逢高抛空。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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