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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190916:中秋假期外围利好不断,沪钢触及一个半月高点

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨15元/吨,收于3564元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌4元/吨, 收于3564元/吨; I2001较前一交易日下跌9.5元/吨,收于670.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌11元/吨,收于1994元/吨。持仓数据方面, RB2001成交216万手,持仓增加6.3万手至285万手;  I2001成交151万手, 持仓减少9.61万手至147万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入2.13亿元;I2001资金净流出7.93亿元。

       观点:高位震荡。中秋小长假期间,欧洲央行下调利率并重启QE,美国数据也好于预期,全球股市上涨,中国对新的美国农产品采购实施加征关税排除,多重利好提振之下,外盘大涨;沙特石油设施在周六受到无人机攻击,预期将致全球原油供应减少逾5%,油价周一开盘调涨逾15%,受此影响,黑色商品普遍高开。RB2001震荡上行,一度触及近一个半月高位,尾盘略有回落。今日多个宏观数据密集发布,总体偏空,其中,房地产新开工面积增长8.9%,增速回落0.6个百分点,8月的粗钢产量则同比增长9.3%,显示中期供需矛盾将逐步凸显,不过,今日成交量达27.6万吨,显示短期仍较好,从技术面来看,目前盘面运行至3579压力位,进入高位震荡的概率增加;矿石今日呈现先冲高而后回落的态势,前期矿石的强势,很大一部分是由于假期补库的支撑,而目前补库告一段落,价格上涨力度不足,从技术面来看,小时级别,DIFF有下穿DEA迹象,红柱明显缩小,减仓回调,预计短期进入调整可能性较大;焦炭方面,今日某大型焦企通知,将自2019年9月17日起上调焦炭销售价格100元/吨,目前暂未收到回应,焦钢博弈加剧。从基本面来看,焦炭价格经过两轮提降后,焦企利润处于低位,而钢厂利润有所回升,对于焦企打压态度放缓,加上焦企厂内库存多处于较低水平,订单相对较好,对于后市较为乐观,短期价格仍有支撑。

      策略:RB2001合约看区间(3450,3600);I2001合约看区间(640,700)。高抛低吸滚动操作。

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