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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期现日评】20190912:库存降至2个月低位,螺纹增仓上行

来源:SMM

          量价方面: RB2001较前一交易日上涨68元/吨,收于3549元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨53元/吨, 收于3568元/吨; I2001较前一交易日上涨19元/吨,收于680元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨30元/吨,收于2005元/吨。持仓数据方面, RB2001成交308万手,持仓增加6.55万手至279万手;  I2001成交238万手, 持仓减少4.51万手至156万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入3.34亿元;I2001资金净流出91万元。


         观点:震荡偏强。今日,美国对2500亿美元中国输美商品上调关税将从10月1日推迟到10月15日,同时,最新的数据显示五大品种钢材总库存降至2个月低位,降幅进一步扩大至5%,其中钢厂库存降幅高达6.7%,受此提振,午后,RB2001强势突破3500强压力位,并上行至3549,日线收中阳线,成交量和持仓量均有所放大,若小长假期间无重大利空,节后仍有望偏强运行;矿石方面,本周到港量及全国45个港口库存环比均明显减少,同时, 现货溢价叠加节前钢厂补库需求,矿石增仓上行至近五周高位680,从技术面来看,小时级别DIF向上突破DEA,成交量明显放大,多头趋势明显,预计短期仍有上涨空间;焦炭方面,本周全国230家独立焦企产能利用率下降0.77%,日均产量下降0.7,其中华北地区、山西临汾洪洞区域个别焦企限产加剧,焦企出货、订单压力有所缓解,西北地区焦炭库存转为下降趋势,市场悲观情绪有所减弱,预计仍将偏强运行。


        策略:RB2001合约看区间(3450,3600);I2001合约看区间(640,700)。多单持有。套利关注多原料空成材。

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