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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190910:宏观利好兑现,盘面冲高回落

来源:SMM

           量价方面: RB2001较前一交易日下跌18元/吨,收于3479元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌6元/吨, 收于3522元/吨; I2001与前一交易日持平,收于655.5元/吨; J2001与前一交易日收盘下跌2.5,收于1961元/吨。持仓数据方面, RB2001成交248万手,持仓减少12.1万手至271万手;  I2001成交238万手, 持仓减少9.98万手至147万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出3.79亿元;I2001资金净流出5.23亿元。

           观点:震荡运行。昨日开盘,RB2001冲高至3508后遇阻回落,降准利好消化之后,盘面缺乏新的利好推动,上涨动力不足,虽然目前螺纹减产、需求旺季回升、库存下降的反弹逻辑仍在,但昨日反弹过快,盘面对于利好已有所反应,且多头有获利出逃迹象,短期存在调整的需要,距离中秋假期只有2个交易日,节前资金参与度或有所下降,盘面难有大的波动,预计以震荡运行为主; 铁矿石方面,最新一期的港口库存明显下降,显示钢厂补库积极性较高,疏港量明显上升,超过年内高点水平,成交量接近年内高点,且盘面大幅贴水,基本面明显好转,从技术面来看,660存在较强压力,若能有效突破,则仍可看高一线,但短期走势或跟随螺纹;焦炭方面,成材的上涨有利于钢厂利润的修复,山西焦化厂超低排放改造和山东焦化厂淘汰落后产能的执行情况是后期关注的焦点,但短期供给端在二青会之后有增加,对价格存在压制,或呈现震荡运行格局。

        策略:RB2001合约看区间(3350,3600);I2001合约看区间(600,690)。多单底仓仍可持有,压力位附近减持部分仓位,回落再接回,滚动操作。套利关注多原料空成材。

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