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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190909:降准提振市场,黑色大幅走强

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨110元/吨,收于3497元/吨;HC2001较前一交易日收盘上涨134元/吨, 收于3528元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨26.5元/吨,收于655.5元/吨; J2001与前一交易日收盘上涨45.5,收于1963元/吨。持仓数据方面, RB2001成交504万手,持仓增加14.5万手至283万手;  I2001成交341万手, 持仓减少1.26万手至157万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入6.42亿元;I2001资金净流入2.69亿元。

      观点:震荡偏强。上周五盘后,人民银行突然宣布将于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准有利于降低金融市场的融资成本,缓解中小银行压力,对冲9月份资金缺口,维持流动性整体宽裕,利好商品市场,受此影响,黑色提前结束调整,出现大幅走强,其中I2001日涨幅高达4.21%;上周港口库存仍表现下降,日均疏港量增加7.53万吨,数据较为利好,说明基本面有阶段性好转,虽然获利单的离场造成了价格的回调,但基本面转好再叠加宏观面利好消息刺激共同推动了价格反弹,从技术面来看,1H级别站上5日均线,收中阳线,多头大幅增仓,预示着仍有上行空间;螺纹方面,本周产量继续下降,供应压力明显减轻,需求也出现了超预期的情况,建材日成交量达到了27.66的高位,而市场情绪在宏观利好影响之下明显好转,或推动价格继续走强;焦炭方面,目前利润已明显压缩,钢厂进一步打压空间有限,成材的明显上涨,有利于钢厂利润的修复,加上盘面估值偏低,预计盘面价格存在修复的机会。

      策略:RB2001合约看区间(3350,3600);I2001合约看区间(600,690)。突发降准改变市场节奏,调整提前结束,短线空单及时离场,底仓多单继续持有,无单以逢低介入多单为主。

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