所属专题

SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

【SMM黑色期货日评】 20190906:开工率环比回升,螺纹减仓下行

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日下跌52元/吨,收于3387元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌36元/吨, 收于3621元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌18元/吨,收于629元/吨; J2001与前一交易日收盘持平,收于1918元/吨。持仓数据方面, RB2001成交280万手,持仓减少13.4万手至269万手;  I2001成交264万手, 持仓减少7.4万手至158万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出4.82亿元;I2001资金净流出6.1亿元。

       观点:弱势回调。今日铁矿石大跌2.78%,领跌黑色系,实际上,从最新一期的港口库存数据来看,本周下降40万吨,而日均疏港量增加7.53万吨,数据利好,却并未推动价格的上涨,这说明近期的反弹已反映了短期钢厂的补库以及期货深贴水的因素,加上做多资金获利离场,持仓量大幅减少之下,盘面出现回调也在预期之中,从技术面来看,I2001合约15m级别下破所有均线以及BOLL中轨,MACD绿柱放大,显示做空动能仍较强,短期调整仍未结束,短线可顺势参与空单,但由于基本面矛盾并不大,调整结束后,仍有望继续反弹。螺纹今日同样是震荡下行趋势,尽管近期产量一直在降,但主要是短流程的减量所致,长流程企业减产有限,9月限产放松,产量存在增加的预期,从本周的开工率数据来看,高炉开工率环比已出现增加,后期螺纹供需压力会再度加大,今日盘面的回落也是受到远期悲观预期的影响。不过,目前基本面尚未严重恶化,无论在时间维度还是空间维度,此轮反弹仍未结束,盘面短期看仍有下行空间,但调整结束后,仍有反弹空间,大跌时机尚未到来。焦炭方面,今日表现相对坚挺,日线收十字星,主要由于两轮下跌后,焦化厂利润已大幅压缩,进一步打压空间有限,且本周港口库存继续下降,降至4月下旬以来的最低水平,对于盘面略有支撑, 但黑色整体偏弱格局下,焦炭也难有独立表现,预计短期仍是区间震荡走势。

        策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(560,660)。短线可逢高参与空单,快进快出,套利关注多螺空卷。

— 剩余133字,需购买此新闻所属专题查看全文 —

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部