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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】   20190905:利多出尽,盘面冲高回落

来源:SMM

      量价方面: RB2001较前一交易日上涨16元/吨,收于3439元/吨;HC2001较前一交易日收盘下跌23元/吨, 收于3442元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨2.5元/吨,收于647元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨2元/吨,收于1918元/吨。持仓数据方面, RB2001成交369万手,持仓增加8万手至282万手;  I2001成交307万手, 持仓增加5万手至165万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入2.55亿元;I2001资金净流入2.91亿元。

 
        观点:弱势回调。昨日夜盘,RB2001在中美贸易摩擦再次出现缓和迹象、国务院常务会议强调用好定向降准和全面降准工具等利好消息刺激下震荡上行,一度上涨至3474,但午后冲高回落,今日,ms数据社会库存、钢厂库存、产量均表现下降,但盘面不涨反跌,我们认为反弹逻辑并未改变,今日冲高回落或为主力打压洗盘所为,昨日已提示逢高减仓,等待盘面止跌企稳后仍可继续逢低介入多单;铁矿走势与螺纹类似,最高上冲至663.5,冲高回落,日线收十字星,小时级别MACD高位死叉,预示着短期仍未调整到位,不过,从基本面来看,发运量回落,叠加钢厂补库存以及贴水修复等因素,反弹仍未结束;焦炭方面,在二青会结束后,供给有所回升,焦化开工率维持高位,少数低库存钢厂在利润有所恢复后,不再刻意控制到货量,恢复正常采购节奏。第二轮提降到位后,本周第三轮即将开始,焦炭自身基本面偏弱,属于跟涨性质,但二轮降价后已处于微利状态,钢厂能继续打压的空间也有限,短期或维持区间震荡走势。


       策略:RB2001合约看区间(3250,3500);I2001合约看区间(560,660)。多单减持后,等待回落企稳仍可继续参与多单,套利关注多螺空卷。

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