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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190902:基本面阶段性改善,铁矿封死涨停

来源:SMM

         量价方面: RB2001较前一交易日上涨57元/吨,收于3407元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨24元/吨, 收于3656元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨22.5元/吨,收于630元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨25元/吨,收于1916元/吨。持仓数据方面, RB2001成交384万手,持仓减少2.1万手至288万手;  I2001成交267万手, 持仓减少14.9万手至159万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入7455万元;I2001资金净出4.39亿元。

        观点:震荡上行。周末,中国国务院金融稳定发展委员会召开会议,研究金融支持实体经济,深化金融体制改革,同时,今日公布的8月财新中国制造业PMI录得50.4,较7月上升0.5个百分点,重返荣枯分界线之上,为4月以来最高,显示制造业景气度有所改善,铁矿减仓上行,空头砍仓离场之下,午后强势冲击涨停,从基本面来看,巴西发运量虽有所回升,但澳洲因BHP港口检修下降较多,发运整体有所回落,而钢厂在低库存下,有刚性采购的需求,港口疏港有所增加; 从技术面来看,日线收中阳线,强势站上20日均线,MACD金叉向上,预示着短期仍有上行空间,不过,本次反弹过于顺畅,几乎没有调整,追多风险较大,可等待回调再进多单;螺纹方面,进入9月,气温转凉,季节性旺季来临,库存持续下降,对价格有所支撑,目前,RB2001已重新进入前期3360~3470震荡区间,关注突破情况;焦炭方面,8月31日,山西建龙启动第二轮提降,市场还存在第三轮提降的预期,现货仍是偏弱格局,不过,盘面前期有所超跌,期货价格已体现多轮提降预期,因此期现回归以现货的补跌为主,期货相对抗跌,10月份存在4.3m焦炉去产能的预期,预计短期或跟随螺纹震荡偏强运行。 

     策略:RB2001合约看区间(3250,3450);I2001合约看区间(560,650)。短期或进入阶段性反弹,低位多单可继续持有,无单不建议追高,等待回调做多为主,多矿空螺仍可持有。
       

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