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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190830:疏港量大幅增加,铁矿强势反弹

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨84元/吨,收于3350元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨69元/吨, 收于3632元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨27.5元/吨,收于607.5元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨33.5元/吨,收于1891元/吨。持仓数据方面, RB2001成交360万手,持仓减少9.7万手至290万手;  I2001成交280万手, 持仓增加5.16万手至174万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流出5770万元;I2001资金净入6.22亿元。

       观点:震荡运行。今日,铁矿石在疏港量大幅增加的情况下,出现强势反弹,周线收十字星,60日均线支撑有效,日线收中阳线,吞没昨日小阴线,1H级别上穿多条均线,短期走势偏强,从基本面来看,VALE矿区复产推升矿石发货量,供给端增量持续压制矿价,但限产放松,需求端或迎来改善,短期反弹有望延续,关注615一线压力;螺纹方面,本周产量降幅收窄,钢厂库存有所增加,最新的53家电弧炉开工率66.95%,较上周增加7%,显示钢厂自发减产有所减弱,后期供给存在增加的预期,同时,70周年大庆工地施工受到限制,旺季需求存在一定的不确定性,伴随着成交量的显著放大,主力换手积极,洗盘频繁,短线存在反弹的需求,但基本面难以支撑价格的反转,仍以反弹看待;焦炭方面,今日,山西建龙对所有采购焦炭价格下调100,累计下调200,于8月31日执行,焦炭第二轮提降逐步落地,但市场对此更多解读为利空出尽,在螺纹、铁矿强势的带动下,焦炭也跟随走强,从技术面来看,周线级别仍处于空头趋势,但日线级别有止跌迹象,短期或呈现底部震荡整理态势。 

       策略:RB2001合约看区间(3250,3450);I2001合约看区间(560,630)。主力洗盘频繁,多空切换较快,走势较为震荡,宜快进快出,注意操作节奏,套利关注多矿空螺组合。
       

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。
 
 
 

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