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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190829:钢厂自发减产动力减弱,螺纹冲高回落

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日下跌51元/吨,收于3266元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌25元/吨, 收于3563元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌8元/吨,收于580元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌29.5元/吨,收于1857.5元/吨。持仓数据方面, RB2001成交337万手,持仓增加14.5万手至300万手;  I2001成交190万手, 持仓减少7.52万手至169万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入2.62亿元;I2001资金净出4.62亿元。

       观点:弱势运行。昨日夜盘,RB2001反弹至3339,而后震荡下行,今日ms版本数据显示本周产量仍继续下降,但下降幅度有所放缓,说明钢厂的自发减产动力有所减弱,后期供给存在回升的可能;钢厂库存出现增加,说明大幅下跌之后,贸易商拿货意愿较低,该数据中性偏差;一方面,唐山限产文件终稿已释放出限产不及预期的信号,另一方面,进入9月,70周年大庆工地施工也会受到限制,需求或呈现旺季不旺的态势,因此,尽管在昨日短暂利好刺激下价格出现反弹,但整体空头趋势不改,仍以逢高做空为主;铁矿方面,限产放松或对矿石需求有所提振,但供给回升大势已定,近期,巴西发货恢复明显,基本面较前期明显恶化,从技术面来看,I2001周线级别主跌浪仍在延续,1H级别MACD死叉向下,跌势仍未结束,或仍将延续寻底态势;焦炭方面,大商所将在焦炭、焦煤品种上实行滚动交割制度,并相应修改《大连商品交易所焦炭期货业务细则》和《大连商品交易所焦煤期货业务细则》,修改后的规则分别自焦炭2009合约、焦煤2009合约开始施行,该制度有助于缓解焦炭、焦煤期货的交割压力,交割成本有所降低,整体影响不大;焦炭现货第一轮降价基本落实,焦企现货利润仍有压缩空间,预计跟随成材偏弱运行。

       策略:RB2001合约看区间(3200,3400);I2001合约看区间(560,620)。短线反弹告一段落,抢反弹多单及时止盈离场,空单继续持有,无单可逢高介入空单。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。
 
 
 

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