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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190828:数据利好提振,钢价先抑后扬

来源:SMM

       量价方面: RB2001较前一交易日上涨36元/吨,收于3317元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨27元/吨, 收于3588元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨2元/吨,收于588元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨11.5元/吨,收于1887元/吨。持仓数据方面, RB2001成交334万手,持仓增加1.9万手至285万手;  I2001成交262万手, 持仓增加11.8万手至176万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入1.32亿元;I2001资金净入5.8亿元。

       观点:震荡偏强。昨日夜盘,RB2001在钢坯暴跌60、全国成交仅15万吨以及唐山限产文件终稿大幅不及预期三重利空作用下,大幅下挫创出本轮新低3244后触底反弹,午后借助钢谷钢厂库存、社会库存、产量数据三降的利好,拉升至3323,加上唐山市长发文表示限产太松,要求重新拟定唐山限产方案,螺纹反弹幅度接近百点,不过从盘后持仓来看,永安、一德联袂加空5万手,做空态度坚决,从基本面来看,虽然短期有所好转,但需求系统性下滑趋势明朗,且库存绝对量仍较高,尚不具备大幅反弹的条件,预计短期有技术性反抽的需要,但数据利好消化后,盘面或重回弱势;铁矿同样是创出本轮调整新低后,有所反弹,今日,淡水河谷向米纳斯吉拉斯州检察官报告其Gongo Soco铁矿的尾矿坝面临溃坝的危险,该矿区距离造成230多人死亡的Brumadinho尾矿坝40英里,这一消息或将刺激盘面出现反弹,但难改空头趋势;焦炭方面,首轮提降多地已落地,下跌格局或将开启,从技术面来看,J2001增仓上行,日MACD指标显示绿色动能柱缩小,KDJ三线交叉向上,短期存在反弹机会,但反弹高度预计有限。

       策略:RB2001合约看区间(3200,3400);I2001合约看区间(560,620)。短线存在反弹机会,可轻仓参与反弹,快进快出为宜。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。
 
 
 

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