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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190823:疏港量大幅增加,矿石强势反弹

来源:SMM

        量价方面: RB2001较前一交易日上涨28元/吨,收于3446元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨10元/吨, 收于3724元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨13元/吨,收于613元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌5.5元/吨,收于1950元/吨。持仓数据方面, RB2001成交194万手,持仓增加10.6万手至227万手;  I2001成交277万手, 持仓减少5.27万手至162万手。资金流向方面,RB2001今日资金净流入3.4亿元;I2001资金净出8428万元。

        观点:震荡偏弱。今日,在昨日库存数据利好带动下,市场情绪有所提振,铁矿走势最为强势,一方面,8月以来,铁矿石期货跌幅已超过20%,有所超跌;另一方面,目前I01和I05合约大幅贴水现货价格,对期价有所支撑;虽然本周港口库存再度回升,但因与前期台风过境导致船舶到港延迟有关,基本符合预期,对拉涨情绪并未造成太大影响,而疏港量出现大幅增加,对矿价有所提振。不过,后期钢厂限产保价以及环保限产预期将趋严,矿石需求仍不乐观,反弹高度预计较为有限;螺纹今日延续反弹态势,基本面并无太大改观,整体供需双弱,昨日建材成交略有回升,但中期悲观情绪仍存, 9月北方工地停工增多,将进一步影响后期需求释放,反弹高度不宜过分乐观。焦炭走势最为疲弱,一方面,焦企因山西二青会结束,山西太原、吕梁、晋中等地区焦企陆续着手复产,另一方面,需求同样面临钢厂减产的利空,今日,邯郸地区个别钢厂鉴于自身焦炭库存已满库,提降焦炭采购价格100元/吨,随后,唐山东海特钢宣布对焦炭价格下调100元/吨,预计焦炭现货价格正式进入提降周期,将进一步拖累焦炭价格,预计焦价仍有下行空间。

       策略:RB2001合约看区间(3350,3500);I2001合约看区间(560,650)。短线多单可部分止盈,锁定利润,其余止损上移继续持有;可逢高介入焦炭空单。
      

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