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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190820:利空逐步累积,螺纹高位回落

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日下跌48元/吨,收于3699元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌36元/吨, 收于3709元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌8元/吨,收于609元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨6元/吨,收于1985.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交202万手,持仓减少2.97万手至191万手;  I2001成交150万手, 持仓减少7.17万手至137万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.62亿元;I2001资金净出4.42亿元。

       观点:偏弱运行。今日,铁矿石继续下挫,领跌黑色系,对矿石而言,唐山限产压制需求,而到港量却在逐步回升,上周暴增42%至2252.4万吨,供需环境明显转变,从技术形态来看,I2001仍处于明显的空头趋势之中,暂未看到止跌企稳的迹象,短期低迷态势难改;螺纹今日也一改前期强势,呈现震荡下跌态势,并跌破3700整数关口,尽管环保限产加码,产量、库存也确实出现了下降,但库存绝对量的高位仍对盘面形成明显压制,市场对于远期仍较为悲观,悲观预期之下,贸易商接货意愿较差,反弹或提前结束; 焦炭方面,山西青运会闭幕之后,环保限产的故事已结束,可以预见到的是,在目前焦化利润尚可的情况下,焦炭的产量回升只是时间问题,若成材反弹提前结束,那么第一轮降价可能很快就会到来,进一步压制焦价。


       策略:RB1910合约看区间(3600,3800);I2001合约看区间(580,650)。铁矿空单可继续持有,螺纹多单逢高止盈离场。


       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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