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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190819:唐山限产再度加严,矿价走势疲软

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日上涨32元/吨,收于3747元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨15元/吨, 收于3745元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌9.5元/吨,收于617元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨2元/吨,收于1979.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交242万手,持仓减少11.8万手至194万手;  I2001成交202万手, 持仓增加6.6万手至144万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出3.03亿元;I2001资金净入2.22亿元。

       观点:分化运行。今日,在周末多个宏观利好以及螺纹库存数据下降的带动下,早盘,黑色各品种高开高走,但午后,有消息称自8月18日12时至21日12时, 唐山市路北区、开平区、古冶区、丰南区、滦州市、滦南县被要求执行强化管控措施,受此影响,盘面冲高回落。铁矿表现最为疲弱,随着钢厂减产的兑现,产量连续下降,矿石需求有所下降,而台风过后,到港及疏港量将逐渐恢复,海外矿山受矿难影响,前期停产产能也将陆续恢复,铁矿基本面由之前的供不应求逐渐转变为紧平衡状态,短期或将呈现偏弱震荡走势;焦炭方面,山西青运会即将闭幕,山西环保限产存在阶段性放松的预期,焦化利润尚可的情况下,后期供应端或有回升,需求端受到钢厂减产影响,消耗量有所下降,预计第二轮提涨之后难有第三轮提涨,预期焦价短期偏弱震荡。螺纹目前基本面相对偏好,在供应收缩,库存下降、需求逐步恢复之下,偏强运行,但库存绝对量仍远远高于往年,压制盘面上涨空间,短期或维持偏强震荡运行态势。

       策略:RB1910合约看区间(3600,3800);I2001合约看区间(600,700)。短期走势震荡运行,不宜追涨刹跌,螺纹、热卷逢低布多为主,铁矿逢高布空为主,螺纹正套可继续持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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