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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190816:港口库存大幅下降,矿石价格再受提振

来源:SMM

         量价方面: RB1910与前一交易日持平,收于3715元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨8元/吨, 收于3730元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨8.5元/吨,收于626.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌4元/吨,收于1977.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交210万手,持仓减少1.59万手至206万手;  I2001成交219万手, 持仓减少3.99万手至137万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出4723万元;I2001资金净出1.04亿元。

          观点:分化运行。早盘,受到港口库存数据大幅下降以及Vale因许可证问题暂停Viga选矿厂运营消息的提振,矿石直线拉升,I2001最高上涨至633.5,而后延续震荡至收盘,本周的库存下降与上周台风导致到港量减少有关,尽管本周矿石成交并未出现明显好转,但港口库存降至1个月低位,对于市场信心仍有明显提振,经过前期的大幅下跌,目前矿石价格泡沫有所挤出,进一步下行动力有所衰竭,短期或呈现阶段性反抽的运行态势;螺纹今日震荡运行,钢厂减产的预期有所兑现,库存连续9周增长后本周首次出现下降,对价格有所提振,但由于现货跟涨不及预期,基差已大幅收窄,需求也未出现明显放量,盘面多空胶着,短期或维持震荡运行态势,需密切关注库存下降的持续性;焦炭方面,下周山西青运会即将闭幕,山西环保限产后期存在阶段性放松的预期,盘面走势不及预期,目前维持窄幅震荡走势,后期需关注山东去产能的情况,短期操作价值不大。

        策略:RB1910合约看区间(3600,3800);I2001合约看区间(600,700)。短期走势窄幅震荡,交易价值不大,观望为宜,激进者可短线参与,快进快出,套利方面,螺纹正套可继续持有。
       

        免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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