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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190815:美债收益率现倒挂,黑链指数偏弱震荡

来源:SMM

        量价方面: RB1910较前一交易日上涨45元/吨,收于3715元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨27元/吨, 收于3722元/吨; I2001较前一交易日收盘下跌13.5元/吨,收于618元/吨; J2001较前一交易日收盘上涨12.5元/吨,收于1981元/吨。持仓数据方面, RB1910成交358万手,持仓减少12.9万手至207万手;  I2001成交289万手, 持仓增加6.42万手至141万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出3.05亿元;I2001资金净入1.72亿元。

 

        观点:分化运行。昨日晚间,10年期和2年期美债收益率出现2007年10月以来首次倒挂,市场预期美国经济下滑已成定局,对于工业品需求预期再度悲观,黑链指数整体偏弱,但各品种间差异较大。螺纹方面,本周的库存数据在多周连续增加后首次出现下降,同时产量仍表现为下降,数据偏利好,不过,盘面表现不尽人意,仅小幅反弹后就出现跳水,这或与近几日期货反弹幅度较大,而现货跟随相对不足有关,同时,需求的表现也并未有效释放,期货短期存在震荡消化前期过快涨幅的需要,但不可否认的是,供需关系正在改善,盘面震荡盘整后,仍有进一步反弹空间。铁矿石受到产量下降影响,反弹力度偏弱,昨日淡水河谷宣称铁矿2020年下半年才复产的利好盘面消化后,盘面缺乏新的利好推动,重回弱势,但若成材能有效企稳,矿石也有望跟随阶段性企稳;焦炭方面,尽管基本面尚可,但在钢厂限产之下,也难免遭遇需求减量的打击,目前看,在2023附近存在较大压力,短期仍将维持区间震荡态势。

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