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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190814:贸易战缓和提振不及宏观数据利空,钢价冲高回落

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日下跌7元/吨,收于3670元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨35元/吨, 收于3695元/吨; I2001较前一交易日收盘上涨4元/吨,收于631.5元/吨; J2001较前一交易日收盘下跌15元/吨,收于1969元/吨。持仓数据方面, RB1910成交347万手,持仓减少2.92万手至220万手;  I2001成交278万手, 持仓减少5.58万手至135万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出9831万元;I2001资金净出2.31亿元。

        观点:分化运行。昨日晚间,国务院副总理刘鹤应约与美方贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,双方就9月1日对中国输美商品加征关税的问题进行了交涉,双方约定在未来两周内再次通话;同时,美国贸易代表办公室表示,特朗普政府将推迟原定于下月开始的对中国包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10%的关税,其他产品的关税也将被推迟到12月15日,受此影响,美国三大股指小幅低开后迅速拉升,一度大涨逾500个点,国内商品期货大面积飘红。不过,随着今天上午发布的多个7月宏观数据全面不及预期,原本已走好的商品冲高回落;铁矿表现相对强势,主要受到淡水河谷铁矿CEO宣称“铁矿预计2020年下半年才能复产,而且计划先复产1000万吨”消息的影响,此前,铁矿大幅刹跌的主要支撑是复产,目前传出延迟,叠加高贴水及低库存,短期铁矿有望偏强修复。焦炭方面,随着日钢接受涨价,第二轮提涨基本全面落地,但随着限产保价的钢厂越来越多,焦炭的需求将会受到一定的影响,在钢厂利润严重压缩之下,焦炭第三轮提涨困难重重,预计短期维持偏弱震荡走势;螺纹方面,继周末晋陕甘宁限产之后,山东省六家钢企也召开会议,达成共识将减产40万吨,进行限产保价,供给端收缩可期,但需求若不能有效放量,库存持续累积,螺纹走势仍难言乐观,企稳反弹仍需基本面的进一步改善。

       策略:RB1910合约看区间(3600,3750);I2001合约看区间(600,700)。短期走势偏震荡,操作难度较大,单边暂时观望,套利关注螺纹正套,多螺空焦。
      

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