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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190813: 山东钢厂达成集体减产协议,钢价再受提振

来源:SMM

       量价方面: RB1910与前一交易日持平,收于3677元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌26元/吨, 收于3660元/吨; I2001较前一交易日下跌11元/吨,收于627.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌7元/吨,收于2053元/吨。持仓数据方面, RB1910成交305万手,持仓减少7.89万手至223万手;  I2001成交290万手, 持仓增加4.06万手至141万手。资金流向方面,RB1910今日资金净流出2.32亿元;I2001资金净流入8366万元。

      观点:偏强震荡。继周末陕甘宁限产之后,今日,山东省六家钢企召开会议,达成共识将减产40万吨,进行限产保价,对于盘面有所提振,但与此同时,新出的宏观数据M2和社融增速双双放缓,又引发了市场对于经济下行压力的担忧,加之,隔夜美股暴跌,阿根廷比索大跌,系统风险仍在,避险情绪升温,多空交织之下,螺纹走势震荡,不可否认的是,目前产业面利多因素在逐步累积,昨日成交量重回20万吨以上水平,但仍需关注需求释放的持续性,在此之前,盘面或仍将维持震荡筑底态势;铁矿石今日冲高回落,上周澳洲巴西发运量环比增加66.8万吨, 而钢厂减产增多,又将影响矿石需求,供增需减之下,矿石基本面转弱,盘面以偏弱运行为主;焦炭方面,随着山西二青会的召开,多地出现限产,开工率下滑,但同时下游需求也有减量,供需双弱之下,短期难有大的行情,操作上以短线为主,高抛低吸。

       策略:RB1910合约看区间(3600,3750);I2001合约看区间(600,700)。螺纹可轻仓逢低介入多单,快进快出。
     

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