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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190812:多钢厂限产保价,螺纹大幅反弹

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨86元/吨,收于3677元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨88元/吨, 收于3686元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌10.5元/吨,收于727.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨22.5元/吨,收于2060元/吨。持仓数据方面, RB1910成交419万手,持仓减少21万手至231万手;  I2001成交306万手, 持仓增加5.8万手至136万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出4.45亿元;I12001资金净流入2.92亿元。

         观点:震荡偏强。今日螺纹呈现先震荡而后拉升的态势,盘面的拉升一方面来自于周末陕晋甘川地区钢厂召开会议倡议限产保价,同时,唐山地区出现封库现象,市场心态有所转暖,部分大户大量空单止盈离场也进一步推动了价格的反弹,从技术面来看,RB1910合约30M级别MACD金叉向上,预示短期仍有上行空间,但1H级别仍处于下行通道,反弹持续性仍需进一步观察。由于近期价格的大幅下跌,电炉钢企业陷入亏损,长流程企业盈利也大幅压缩,钢厂减产意愿增强,同时,台风过后,灾后重建将利好需求释放,利多因素逐步累积,但价格的反转不是一蹴而就的,还需要利好因素的进一步累积来推动,短期或呈现震荡偏强运行态势;焦炭今日表现亮眼,一方面,焦化厂开工率小幅下降,另一方面,焦企库存仍在低位,订单较好,且第二轮提涨范围逐步扩大,今日武安和华丰能源上调100元/吨,从盘面价格来看,在大幅刹跌后,已部分体现提降预期,因此焦炭走势相对乐观,不过,受制于钢厂利润低位,反弹空间受限;矿石目前沦为最为弱势的品种,上周创下最大单周跌幅,今日早盘受到山西钢厂主动减产消息拖累,再度出现暴跌,但午后出现大幅反弹,笔者认为恐慌情绪释放之后,随着成材的企稳,矿石继续刹跌动力不足,临近交割月,盘面大幅贴水现货仍对价格存在支撑,短期或跟随成材震荡偏强运行为主。


        策略:RB1910合约看区间(3530,3750);I2001合约看区间(600,800),前期空单可止盈离场,短线可轻仓逢低参与多单,快进快出,若反弹力度不及预期,则及时离场观望。

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