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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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 【SMM黑色期货日评】20190809: 成本崩塌,螺纹创4个月低位

来源:SMM

 

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌81元/吨,收于3591元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌45元/吨, 收于3598元/吨; I2001较前一交易日下跌21.5元/吨,收于639元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌25.5元/吨,收于2037.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交113.6万手,持仓减少9.3万手至251.9万手;  I2001成交203万手, 持仓增加63.8万手至266.6万手。

观点:偏弱运行。今日,特朗普宣布9月不谈判,宏观面利空再度蔓延,多重利空之下,黑色开启共振暴跌模式。焦炭本周库存再度增加,第二轮提涨落地后,市场对于后期提降预期增加,焦炭再现恐慌下跌,从绝对价格来看,盘面已部分体现下跌预期,但成材若不能有效企稳,则焦炭也难见企稳,短期观望为宜;矿石方面,根据淡水河谷发布的今年第二季度财务业绩报告,淡水河谷4200万吨产能已恢复,剩余的大约5000万吨产能将在未来1-3年内恢复,加之本周钢材产量大幅下降,矿石需求端再度萎缩,预计短期矿价仍将偏弱运行;本周螺纹钢减产7万吨,但产量绝对值仍处于绝对高位,而需求也出现大幅下滑,全国建材成交量仅14.44万吨,再创近期新低,偏空情绪之下,贸易商恐慌抛货,价格创4个月新低,台风利奇马来袭,许多建筑工地将受影响停工,钢材需求端恐雪上加霜,预计螺纹短期仍将延续弱势,情绪的修复还需时间。

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