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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190807:利空持续蔓延,铁矿再度暴跌

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨4元/吨,收于3711元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌1元/吨, 收于3657元/吨; I12001较前一交易日收盘下跌33元/吨,收于660.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨30元/吨,收于2066.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交342万手,持仓减少15.4万手至254万手;  I2001成交288万手, 持仓增加9.48万手至126万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出4.48亿元;I2001资金净流入1.95亿元。


        观点:偏弱运行。今日铁矿再度暴跌,01合约距离跌停仅一步之遥,较7月中旬高位下挫近20%,人民币汇率破7,美国财政部将中国列入汇率操作国,中国企业已暂停向美国采购农产品,宏观面利空持续蔓延,同时,全球矿石供应紧张局势逐步缓解,利润压缩之下,钢厂检修减产增加,叠加环保限产影响,矿石需求也有所减弱,盘面大幅刹跌后或存在技术性反弹需求,但整体不改调整态势;螺纹走势震荡,收盘小幅抬升,但力度较弱,本周库存继续累积,需求持续低迷,日建材成交量仍在16万吨左右,矿石的暴跌,导致成本端进一步下移,暂未看到企稳迹象,仍以空头思路对待;焦炭今日走势偏强,传言太原开始限产,根据山西环保百日清零行动督查相关要求,环保将更为严格,长治各焦企表示减量定货,不涨价不订货,盘面有所提振,但目前钢焦博弈愈发激烈,钢厂利润水平已较低,对提价抵触情绪较大,第二轮提涨落地已较为困难,不排除出现提降的可能,短期观望为宜。


       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I2001合约看区间(630,700)。盈利空单继续持有或部分止盈,设好盈利保护,不建议盲目抄底。套利关注铁矿09/01反套、螺纹10/01反套、焦炭09/01正套。

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